学习目的

　　1.4.1 掌握商业银行资本的概念和重要作用。

　　1.4.2 理解监管资本的主要内涵、资本充足性的主要要求以及包含的内容。

　　1.4.3 掌握经济资本的概念，以及对商业银行风险管理的意义及应用。

　　1.4.1资本的概念和作用

　　(1)为商业银行提供融资

　　(2)吸收和消化损失

　　(3)限制商业银行过度业务扩张和风险承担

　　(4)维持市场信心

　　(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　1.4.2监管资本与资本充足率要求

　　(1)监管资本指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。

　　(2)巴塞尔协议

　　监管资本分为核心资本和附属资本

　　核心资本包括所有者权益(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备，附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具

　　信用风险——标准法、内部评级初级法和内部评级高级法、市场风险——标准法、内部模型法、操作风险——基本指标法、标准法、高级计量法

　　整体资本充足率为8%，核心资本充足率4%

　　1.4.3经济资本及其应用

　　经济资本——商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

　　经济资本配置对商业银行的积极作用：(1)有助于商业银行提高风险管理水平。(2)有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

　　克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷。

　　1.5风险管理常用的概率统计知识

　　学习目的

　　1.5.1 理解概率、随机时间、随机变量的概念，掌握随机变量期望值和方差的计算。

　　1.5.2 理解均匀分布、二项风不和正态分布的概念，掌握二项分布、正态分布在风险计量中的基本应用

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　随机事件

　　随机变量

　　离散型随机变量的概率分布

　　连续型随机变量的概率分布

　　随机变量的期望值和方差

　　1.5.2常用统计分布

　　均匀分布

　　二项分布

　　正态分布

　　1.6风险管理的数理基础

　　学习目的

　　1.6.1掌握绝对收益、百分比收益率、对数收益率的计算。

　　1.6.2掌握预期收益率和方差的计算，理解风险分散原理和数理逻辑。

　　1.6.3了解风险敏感性分析和泰勒展式。

　　1.6.1收益的的计量

　　1.绝对收益——是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。数学公式表示为：绝对收益=P-P0 其中，P为期末的资产价值总额, P0为期初投入的资金总额。

　　2.百分比收益率——是对初期投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率。假定期初的投资额为P0，在期末市资产的投资额为P，用数学表达式可表示为：R=P-P0 /P0

　　3.对数收益率——是两个时期资产价值取对数后的差额：r=ln(P)-ln(P0)

　　资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。

　　1.6.2风险的量化原理

　　1.预期收益率和方差计算

　　预期收益率是一种平均水平的概念，但不是简单的直接平均，而是对未来可能结果的加权平均，即每一种结果的收益率乘以这种结果出现的可能性。

　　2.风险分散原理

　　3.风险分散的数理逻辑

　　1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式

　　1.变化率和导数

　　2.泰勒展式的近似程度

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