银行业从业《风险管理》串讲笔记（3）

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银行业从业《风险管理》串讲笔记（3）

更新时间：2008-6-12 银行从业资格考试收藏此文收藏"考试中国"

41、p159-160，经济资本计量与配置，计算题，基于边际非预期损失占比的经济资本配置；
42、p160，资产证券化的作用和会计理解，“出表卖断”；
43、p167-168,各种利率风险含义，基准风险举例；
44、p169,关于汇率风险的理解，列举的例子中何种交易具有汇率风险；
45、p172,利用利率平价理论计算远期结算或结汇利率；
46、p177，交易账户和银行账户划分的目的，了解其作为准确计量市场风险监管资本的基础作用；
47、p183，公允价值与市场价值的辨析；
48、p186，总敞口头寸的3种计算方法，计算题；
49、p186,久期的概念及理解应用；
50、p188和p190，收益率曲线，不同收益率曲线的投资应用；
51、p194关于市场风险内部模型的优缺点理解；
52、p199，关于蒙特卡罗模拟的理解，模拟越多越精确？；
53、p201,关于压力测试目的和主要采用的主要方法；
54、p205，市场风险报告的路径和频度，国际银行业最佳实践，多选题；
55、p206,市场风险经济资本的计算与配置，运用var和varc计算经济资产配置；市场风险监管资本与VAR之间的关系；
56、p210，给出税后利润和非预期损失、极端损失数据，经济资本要求比例及经济资本要求收益率，计算EVA；
57、p214，失职违规，辨析过失与故意；
58、p217，产品设计缺陷表现在那些方面；
59、p218，违反系统安全规定，具体表现在那些方面，多选题；
60、p224，巴塞尔委员会对采用高级计量法提出的要求

责任编辑：王霞

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